Confieso que este problema me ha ocurrido un par de veces, pero de forma aislada, y yo lo achaco al antivirus.... mi consejo es que lo desactives mientras te descargas el juego, luego lo vuelves a activar y sin problemas. Prueba también a actualizar la página donde está el link del juego, y no cierres la ventana que se te abre antes de empezar la descarga.
Si aún así no lo consigues, tal vez necesites algún programa de descarga como el DLExpert ( esta es la web oficial, no te preocupes, es gratuito
http://www.yanew.com/ ). Una vez que lo tengas, copias y pegas la ruta del juego y el programa te lo bajará sin problemas. Si usas el internet explorer tienes la opción de usarlo dándole al botón derecho del ratón y usando la opción "download by dlexpert".